En Windows es lo más sencillo del mundo, bajo la combinación de tecla Windows+L nos aparecerá el diálogo de escritorio bloqueado como veis en la captura, así de simple.
En Linux es igualmente bastante sencillo, sólo hay que configurar algún atajo de teclado en Sistema → Preferencias → Combinaciones de teclas para activar el “Lock Screen” o bloqueo de pantalla.
En cambio, bajo Mac OS X es un poco más difícil, en el vía tenéis los pasos a seguir, que incluyen activar el cambio de usuario rápido en Sistema → Cuentas y luego en Seguridad marcar la opción “Solicitar contraseña para reactivar el equipo si está en reposo o con el salvapantallas”.